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Kazakhstan
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作者 : 欧内斯特·陈
出版社: 东北财经大学出版社
副标题: 如何建立自己的算法交易事业
译者 : 黄嵩
出版年: 2014-1-1
页数: 157
定价: 28
装帧: 平装
丛书: 金融瞭望译丛
ISBN: 9787565413254
这是一本由www.epchan.com的创始人Ernest P. Chan撰写的量化投资理论的matlab技术实现的巨著，之中的很多观点非常新颖，他的量化投资策略在近些年的金融及债务危机中获得了十分优良的收益。值得技术开发者作为知识扩充储备来阅读
第1章量化交易初探1
1.1谁能成为量化交易员？ 2
1.2量化交易的特点4
1.3漫漫前路7
第2章寻找切实可行的策略8
2.1甄别适合自己的策略11
2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小 结24
第3章回测26
3.1常用的回测平台 26
3.2查找与使用历史数据库31
3.3业绩度量37
3.4避免常见的回测陷阱44
3.5交易成本54
3.6策略改进59
3.7小结60
第4章创建交易业务62
4.1业务结构：零售还是自营？ 62
4.2选择一家零售经纪公司（或自营交易公司） 64
4.3设备67
4.4小结68
第5章交易执行系统70
5.1自动交易系统的功能70
5.2最小化交易成本77
5.3用仿真交易测试交易系统78
5.4实际业绩偏离预期的原因 79
5.5小结81
第6章资金和风险管理83
6.1最优资本配置和杠杆83
6.2风险管理92
6.3做好心理准备96
6.4小结99
6.5 附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导99
第7章量化交易专题101
7.1均值回归策略和惯性策略101
7.2状态转换105
7.3平稳性和协整性111
7.4因子模型118
7.5清仓策略124
7.6季节性交易策略128
7.7高频交易策略137
7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗？ 139
7.9小结140
第8章结语：独立交易员能否成功？ 142
8.1接下来145
附录：MATLAB快速回顾147
参考文献154
· · · · · · (收起)