成为优秀的量化交易者，你需要这五种能力
coderpai 于 2018-09-13 16:34:51 发布 2710 收藏 5
作者：chen_h
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1. 商业敏锐
2. 技术实力
在某写情况下，quant 并不只是单单是一个 quant，他们可能是技术平台开发人员，风险经理，交易员，策略分析师，投资组合分析师，资产定价分析师等等。对于已经是 quant 的人，这些人所具备的知识，你最好也能知道一二三。这对你今后的量化交易是非常有帮助的。预见到未来的发展趋势，并且准备了雄厚的技术支持，你可能比别的竞争对手在市场上能拥有先发优势。学得越快，你就越能适应不断变化的环境，并为最坏的情况做好准备。
3. 卓越的分析能力
4. 检查，优化，重复
5. 提高技能
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谷歌写的关于神经网络量化的白皮书，内容很详细，通俗易懂，值得一读。 1 Introduction 2 Quantizer Design 2.1 Uniform Affine Quantizer 2.2 Uniform symmetric quantizer 2.3 Stochastic quantizer 2.4 Modeling simulated quantization in the backward pass 2.5 Determining Quantizer parameters 2.6 Granularity of quantization 3 Quantized Inference: Performance and Accuracy 3.1 Post Training Quantization 3.1.1 Weight only quantization 3.1.2 Quantizing weights and activations 3.1.3 Experiments 3.2 Quantization Aware Training 3.2.1 Operation Transformations for Quantization 3.2.2 Batch Normalization 3.2.3 Experiments 3.2.4 Lower Precision Networks 4 Training best practices 5 Model Architecture Recommendations 6 Run-time measurements 7 Neural network accelerator recommendations 8 Conclusions and further work 9 那些愿意开始真实交易的 Acknowledgements A Impact of Batch Normalization on Quantization
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岗位职责• 负责交易系统功能模块开发• 负责设计后端代码，进行单元测试，实现编码• 负责对接前端，开发前端展示需要的数据接口• 负责排查并解决系统问题，维护系统正常运转• 负责优化升级后期系统• 负责编写开发文档，支持团队后续开发What you will do• Responsible for trading system function modules development• Respon.
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作为一个投资者，詹姆斯·西蒙斯是世界上最大的对冲基金之一文艺复兴科技公司的创始人，开启了利用数学模型进行量化投资的新时代。 知道全球最赚钱（or最有钱）的基金经理是谁吗？ 依据最新出炉的彭博对冲基金大佬资产排名，赚钱最多的是文艺复兴基金（Renaissance Technologies）的创始人詹姆斯·西蒙斯（Jim Simons）。 去年，他从对冲基金中赚得了16亿美元（约合人民币108亿元）。作为全球最大的对冲基金—桥水位居其后。 西蒙斯是世界级数学家，40岁才开始做投资，被誉为“最赚钱
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量化金融发展迅速，在过去的4年里量化岗位发生了重大变化。在这篇文章里我会说明这些变化。这篇文章里的建议同样适用于在校生或者想要换工作的人。 在过去的几年里，信息传播的速率增长迅速。有许多因素导致了这一变化。丰富的数据捕捉传感器的增加提供了广阔的数据库以供分析。复杂的开源软件在许多领域与商业软件竞争。低准入门槛以及用云计算资源作为手段使得小的团队和个人能够与大型公司在很多科技领域竞争。 这个信息获取越来越容易的趋势和分析信息能力提速的机制没有减速的的迹象。另外，金融科技行业的快速改变，包括重要的上层合规和
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量化交易-Python实现一.量化交易的流程和概念1.数据分析I2O流程2.量化交易和高频交易、自动交易的区别3.量化交易的流程二.量化交易的分类三：常用量化框架四.一个完整的策略五.常用数据源和模块库1.tushare模块库获取数据1.1获取历史行情数据其他做法类似2.pandas获取数据六.策略的评价指标 一.量化交易的流程和概念 1.数据分析I2O流程 在了解量化交易概念之前，我们先了解数据分析领域的流程划分模式。 I2O模式不仅适用于IT行业和数据分析，实际上大部分行业和日常工作中都可以采用。对于
如何投资股票
在一家低收费经纪商开一个股票交易账户。这里无法给你具体的推荐，因为股票交易界是一个变化很快的领域。尝试与犯错可能是发现一家好的经纪商的唯一方式，但是你应该通过查看他们的网站并看在线评论来尽自己的努力。这里需要考虑的最重要的因素是成本，也就是，会收多少佣金，而有什么其他费用。低收费经纪商通常对于每笔交易的收费要少于10美元，有的低至每笔交易1美元，还有一些每年提供限定数量的免费交易，只要你能达到某些标准。除了成本，你也要考虑是否提供红利再投资（这是建立你自己仓位最好的途径），提供了哪些分析工具，客户服务，等等。
- 市场更进不同的价值投资网站，像是 Motley Fool 或者 Fallen Angel Stocks 来看有什么样的交易。
- 如果你没有时间或兴趣来了解个股，始终买入并持有免佣金，低成本的指数基金,并用美元成本平均策略就是最好的，并优于大部分共管基金的表现，尤其是在长期来看。这种指数基金的成本最低而回报最好。对于投资金额小于100000美元的投资者来说，指数基金通常是最好的。 但是， 如果你的投资金额超过$100,000, 个股比起共管基金来说更加有利，因为所有的基金都根据资产的大小按比例收费。即便是费用最低的指数基金，Vanguard股票市场指数基金(VTI),也有0.07% 的年费率。对于$10,000的组合来说，10年的费率只有700美元，但是, 对于$100,000 的投资来说，10年的费用就有7000美元。如果这费率是1.5%（对于普通共管基金的常见费率值），这费用对于 $100,000的投资就可能高达$15,000，而对于$1,000,000 的投资，十年的费率则多达 $150,000。看看决定是买股票还是共管基金来了解更多的信息，看看是个股还是共管基金更适合你。
长期持有，至少5-10年，最好永久持有。避免在市场不好的日子、月份甚至年份里想要卖掉股票的冲动。另一方面，避免在你的股票涨了50%，100%，200%，或者更多的时候提取利润的冲动。只要基础面仍然坚实，就不要卖。只是要请确定用你5年中甚至更久时间不需要的钱来进行投资。但是，如果股价确实大大高过了它的价值也应该卖掉（看下面），或者如果自买入以后基本面已经明显改变了，而这家公司不可能再有更多盈利了。
坚持持有盈利的股票而不要在没有好的理由的情况下追加亏损的股票。彼得林奇说过如果你有一座花园而你每天给野草浇水并摘走花朵，那么一年后你就这有野草了。彼得林奇说他在华尔街13年中是最好的交易员因为他摘走野草并给花浇水。
- 同样，不要看CNBC或注意任何电视，电台，或者网络上对于股票市场的评论。集中注意力在长期投资上，20年，30年，50年，甚至更久，并不要被市场的短期波动分散注意力。
定期并系统地投资。平均成本法让你去低买高卖是一个简单，坚实的策略。每个月拿出工资的一部分去买股票。并且记住熊市是适合买入的。如果股票市场跌了20%甚至更多，就把更多现金投入股市，如果股票市场下跌了超过50%，就把所有可用的流动资金和债券投入股市。股票市场总会反弹回来的，即便是在1929-1932年的大崩盘之后。
如果股票有显著的升值，至少50%到300%，考虑卖掉一部分股票，基于股票的品质。对于好的股票升值的期待要提得更高。只要股票仍然表现好，就一直持有你的股票，这样能增加你长期成功的机会。沃伦巴菲特说你应该永远持有表现好的股票，但是如果价格升得太高了（高于100显然是太高了），你就应该考虑卖掉股票了。
如果有需要，向一位声誉良好的经纪人，银行家，或者投资顾问咨询。永远不要停止学习，并继续尽可能地读更多由在你感兴趣的市场中有成功投资经验的专家写的书和文章。你也会想去读能在情绪和心理层面对于投资有帮助的书籍，来帮你面对股票市场的起起伏伏。知道如何在投资股票的时候最初最明智的选择是很重要的，而即便你确实做出了最明智的选择，要知道当损失发生时如何面对也是很重要的。