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简单的外汇市场赚钱方法

深究RSI指标

图像效果如下:

深究RSI指标

RSI第一次出现是在J. Welles Wilder Jr.于1978年出版的作品《技术交易系统新思路》中。它是一种振荡指标,数值从0到100,通过公式来计算近期价格,以评估股票、债券、期货或其它资产的超买或超卖情况。( 详见 《专访摘录 | 全球最杰出的技术派交易大师Welles Wilder》)

标注1. 如果RSI超过70,说明市场处于超买状态; 标注2. 如果RSI低于30,说明市场处于超卖状态。 上面例子中,原油期货处于涨幅,RSI曾4次进入超买区域,只有1次进入超卖区域。

J. Welles Wilder Jr.用的是平滑移动均线而非指数移动均线来计算平均值。

标注1. 离开超卖区域时买入; 标注2. 离开超买区域时卖出; 标注3. 背离。如果价格形成新的高点,RSI出现下降的高点,这是趋势减弱的迹象; 标注4. 趋势线突破后买入。 这些并不是RSI指标的全部应用形式。每个交易者可以选择自己的指标设置和信号类型,这样RSI才能实现对交易最有效的帮助。

RSI指标的目标是衡量价格动量的变化。它是一个领先的指标,被全球的技术分析师广泛使用。此外,RSI还可以用来发现一个总趋势。当指数高于70时,它被认为是超买;当指数低于30时,它被认为是超卖。另外,RSI还在趋势线的应用、图表中的突破以及失效震荡等方面的有效实战运用。( 详见 《高级讲师付费培训课分享:实例解析RSI指标5个重要实战运用》)

Robert 深究RSI指标 W. Colby在他的书籍《技术市场指标百科全书》中描述了使用RSI指标策略进行交易测试的实验,结果如下:

当RSI下跌到30以下时做多; 当RSI上穿到70以上时从多单中退场; 绝不做空。 交易试验结果表明, 86%的RSI指标信号是有效的 。按照上述策略,投资者用100美元可以在1982-2000年的18年间赚到717美元。

技術分析》什麼是RSI相對強弱指標?計算公式?RSI背離、黃金交叉等指標運用

RSI指標(相對強弱指標)是什麼

RSI指標的買賣雙方強弱有什麼影響?

透過RSI指標,不只是看出漲跌,還可以反應出不同過程中買賣雙方產生的力量。
或者只從價格上來看,也可以說是:上漲下跌走勢的趨勢乾淨程度
多方或空方力量越強,走勢就越乾淨、指標數值也越極端。

KD指標、RSI指標有什麼不同呢?

  • KD指標(隨機指標):KD指標呈現「最新股價的相對高低位置」,估股價目前處於相對高點或低點。
  • RSI指標(相對強弱指標):RSI指標呈現「一段時間內股價買盤與賣盤力量強弱比例」,評估力量是相對平衡還是懸殊。

市場先生建議看公式、動手算算看,比較容易理解它的意思。

RSI指標計算公式?

RSI (相對強弱指標) = n日漲幅平均值÷(n日漲幅平均值+ n日跌幅平均值) × 100
其中,
n日漲幅平均值 = n日內上漲日總上漲幅度加總 ÷ n
n日跌幅平均值 = n日內下跌日總下跌幅度加總 ÷ n

RSI(相對強弱指標)是用某段時間的股價平均漲幅(只計算上漲時)、平均跌幅(只計算下跌時)來計算的,
可以看出股價某段時間內的價格強勢或弱勢,簡單來說就是用買賣雙方拉抬的力道,
運算出雙方均衡點,判斷股價在一段期間內的未來走勢。

最近14天中,
有10天是上漲,累積漲幅加總是14%,平均漲幅就是14% ÷14 = 1% 深究RSI指标
有4天是下跌,累積跌幅是-7%,平均跌幅就是 7% ÷14 = 0.5%
RSI = 1% / (1%+0.5%)× 100 = 66.7

RSI指標(相對強弱指標)的區間為0~100,通常數值會以50作為多空的區隔

RSI使用上要留意的限制

但從RSI計算公式中,市場先生建議要留意一些問題,
整理RSI的使用限制如下: 深究RSI指标
1. RSI只是整理出過去一段時間的狀況,意思是它並不考慮漲跌時間先後順序,也不考慮當下最新一期漲跌
2. RSI沒有平滑性,意思是指標的變化主要是反應新增、移除的一筆資料。如果新增移除的一筆資料是大漲大跌,也會造成RSI指標波動較劇烈。
3. 由於RSI不考慮時間順序性,n若取得太長,只能用於評估過去一段時間狀況,難以對預期未來有太大意義。
4. RSI只反應n天內的狀況(通常n=14),意思是它無法評估到更長趨勢的情況。這會導致使用時如果只考慮短期內多空強度,對未來常常會有誤判。用來選股時應該也要同時考慮更長的趨勢。

RSI指標運用:趨勢、背離、死亡交叉、黃金交叉、鈍化問題

RSI指標的趨勢看法:

RSI指標的原發明者Wilder主要是逆勢觀點,他用RSI值的 70、30做區分 (也有人用80、20):

RSI相對強弱指標超漲超跌

RSI背離代表什麼?

  • RSI下跌背離(Bearish RSI Divergence):股價創新高,但同期RSI指數向下走 (意味著上漲力道較之前減弱),認為未來會往下,通常只在空頭市場回檔時有效。
  • RSI上漲背離(Bullish RSI Divergence):股價創新低,但同期RSI指數向上走 (意味著下跌力道較之前減弱),認為未來會往上,通常只在多頭市場回檔時有效。

RSI指標背離

RSI黃金交叉與死亡交叉代表什麼:

黃金交叉與死亡交叉,會需要兩條RSI線 (一條長期一條短期),
意義上,是利於比較短期的RSI強弱相較長期狀況,解決RSI本身計算公式上沒有考慮時間先後順序的問題。

  • 當短週期RSI往上突破長週期RSI的時候,被稱為是黃金交叉,一般認為短期上漲的趨勢強度高於長期。
  • 深究RSI指标
  • 當短週期RSI往下跌破長週期RSI時,被視為死亡交叉,一般認為短期下跌的趨勢強度高於長期。

RSI相對強弱指標黃金交叉 死亡交叉

RSI (相對強弱指標)的鈍化問題:

由於在計算公式上,上漲、下跌的幅度是要分開看,當有一邊數字過少的時候,上漲下跌的對比就會失去意義,
這時數字往往會在70以上或30以下的極端值徘徊、長期停留,甚至接近100和0,
這時(在70以上或30以下)每天數字上下的幅度,可能也難以反應強弱實際的變化狀況。

台股 RSI指標 查詢方式

該怎麼查詢台股的RSI指標呢?
從各大券商看盤軟體都可以查詢到這個資料,
以下以某券商介面圖為例,進入看盤軟體後,RSI不是預設在看盤介面上,
所以要再按步驟把RSI指標設定到畫面上。

RSI (相對強弱指標)看盤軟體設定方式(以日盛證券為例)

  1. 步驟一:點選【個股資訊】中的技術分析,再按指標。
  2. 步驟二:按指標後會呼叫出各種指標,左邊欄位按【價格指標】選取RSI指標;
    右邊欄位按【一般區】,然後按【新增】。
  3. 步驟三:按下新增RSI會跑到右邊欄位,底下也會跳出參數值可設定,
    預設是5日RSI、10日RSI,更改成自己想研究的天數,最後按下【確定】即可完成設定。
  4. 步驟四:設定完成後,畫面上就可以看到5日RSI、10日RSI。

台股查RSI指標_日盛證券設定1

台股查RSI指標_日盛證券設定2

台股查RSI指標_日盛證券設定3

台股查RSI指標_日盛證券設定4

美股 RSI指標 查詢方式

美股可以從TradingView查詢,輸入個股代號後,查詢技術指標,
輸入RSI ,中文版選擇相對強弱指標(英文版指標選擇:Relative Strength 深究RSI指标 Index)就能看到非常詳細的線圖資料,

設定完成後,RSI指標線圖就會出現在畫面上,
但系統預設是只有一條RSI線,可自行再增加一條RSI設定不同顏色比較,
來看出兩條不同週期的RSI死亡交叉、黃金交叉趨勢(設定一條短天數RSI、一條長天數RSI)。

Python 金融量化 RSI相对强弱指标

侯小啾 于 2021-04-30 14:51:26 发布 1628 收藏 18

1. 定义获取数据函数

2. RSI基本概述

RSI即相对强弱指标(Relative Strength Index),是在股票市场上用于衡量证券自身内在强度的指标,用于判断股票买方力量与卖方力量的强弱,进而预测价格走势。
计算公式如下:
R S I = 100 − 100 1 + R S \displaystyle RSI=100-\frac R S I 深究RSI指标 = 1 0 0 − 1 + R S 1 0 0 ​ 或 R S I = 100 × R S 1 + R S \displaystyle RSI=100×\frac R S I = 1 0 0 × 1 + R S R S ​
其中: R S = U P D O 深究RSI指标 W N \displaystyle RS=\frac R S = D O W N U P ​
故上述公式也即 R S I = 100 × U P U P + D O W N \displaystyle RSI=100×\frac R S I = 1 0 0 × U P + D O W N U P ​

  • UP表示t期内股价上涨幅度的平均值
  • DOWN表示t期内股价下跌幅度的平均值
  • 该均值使用不同均值类型计算出的结果会有所差异。
  • RSI接近于0的时候,UP≪Down
  • RSI接近于100的时候UP≫Down
  • RSI取值为50时UP=Down
  • RSI大于50越多,表明股票上涨的力量超过下跌的力量越大。
  • RSI小于50越多,表明股票下跌的力量超过上涨的力量越大。

3. python编写Rsi函数

  • 6日近似一周的时间周期
  • 12日近似半个月的时间周期
  • 24日近似一个月的时间周期
  • 此外也有人用RSI1表示6日相对强度指标,RSI2日表示12日相对强度指标,RSI3表示24日相对强度指标。

4. python编写Rsi绘图函数

5. 调用以上函数

在这里插入图片描述

图像效果如下:

6.RSI指标判断股票超买和超卖状态

  • RSI大于80时,股票出现超买信号,股票买入力量过大,买入力量未来可能会减小,股票价格可能会下跌;
  • RSI小于20时,股票出现超卖信号,股票卖出力量过大,卖出力量未来可能会回归正常,因此股票价格可能会上涨。
  • 超买线和超卖线的刻画可以有所变化,90和10也是可以的,70和30也已被验证能够有效预测股票走势。具体选择,仁者见仁智者见智。

7. RSI的“黄金交叉”与“死亡交叉”

  • 当短期RSI向上穿过长期RSI线时,股票近期买入力量较强,价格上涨力量很大,其释放出一个较强的买入信号,这个信号被称为黄金交叉
  • 当短期RSI向下跌破长期RSI的时候,股票近期卖出力量较强,价格下跌力量很大,其释放出一个较强的卖出信号,被称为死亡交叉

在这里插入图片描述

生成图像效果如下:

(这里选了一年的数据,选择时间较长。如选择更短时间段的数据,方便研究更多细节。)

深究RSI指标

深究RSI指标 深究RSI指标 RSI指标是什么意思?

首先是买入的信号:

其次是看跌的信号:

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