分类
期权交易怎么赚钱

如何设计趋势交易量化系统?

职业发展

本次大赛的宗旨在于贯彻 “ 双创 ” 精神,挖掘与培养金融创新人才。量化投资是国际投资界新兴的重要方法,其稳定的收益与高效的风险控制,正日益受到国内外投资者的重视与追捧,发展势头迅猛。量化投资的核心在于量化策略,而量化策略的设计离不开金融创新。此次大赛整合众多高校与业界资源,为大学生打造丰富多彩的实践平台。将金融创新的理念融入人才培养,将数理技术与金融知识有机结合,制定完备的指导 — 监督 — 评价 — 奖励体系,厚植大众创业、万众创新土壤,将为量化投资人才培养和社会需求搭建重要桥梁。


不仅如此,赛事组委会还为参赛者们提供了读研深造的机会,安排了优秀企业实习及工作的岗位,更准备了丰厚的奖品和奖金哦,凡是参赛团队均能在比赛中获益颇丰!推免研究生免复试机会等你来抢!三万奖金等你来拿!
获奖团队成员所获权益: “如何设计趋势交易量化系统? 1. 本科生获该校推荐免试资格者直接可被中科院大学管理学院,对外经济贸易大学金融学院量化投资专硕录取,没有免试资格的可以直接参加对外经济贸易大学金融学院暑期夏令营。 2. 进入预赛的团队将免费获得权威的量化投资网上培训机会; 3. 进入决赛的团队将免费获得为期 2 天的现场培训,组委会邀请量化投资方面的学界权威和业界精英为大家倾囊讲授量化投资的核心技能。 4. 参赛学生有机会直接获得进入量化投资相关的工作机会和实习机会。
看完这些,你难道没有心动吗??心动就马上行动吧!来一起看看本次大赛的主题吧。

“1. 股票投资策略设计
1 )组合选股策略设计:如多因子选股策略、风格轮动选股策略、行业轮动选股策略、动量反转选股策略、一致预期选股策略、趋势追踪选股策略等
2 )日间择时策略设计:趋势追踪策略、情绪指标策略、分形指标策略等
3 )统计套利策略设计:如配对交易策略
4 )日内算法交易策略设计:


2. 期货投资策略
1 )趋势交易策略
2 )套利交易策略:如跨期套利策略、跨品种套利策略、基差交易策略
3 )日内算法交易策略
3. 债券投资策略

特别说明:本次活动官方宣传微信账号为 “ 金院 MF” ,账号为 jrxymf ,欢迎大家关注。

Copyright © 2017 对外经济贸易大学 All Rights Reserved 粤ICP备05102240号
Email:[email protected] Tel:86-20-84112190,86-20-84112191 Fax:86-20-84114823

量化交易系统开发搭建,量化交易软件怎么开发?

所以说简单看怎么去看,到底是底层逻辑简单,还是操作起来简单。如果单单是操作起来简单,就是好系统的话,那么很可能亏得一塌糊涂。我们来期货市场是为了操作还是为了赚钱?仅仅是为了操作简单么?其实所谓的操作简单,其实就是识别简单,可量化。但是量化就是人为通过自己的逻辑对市场信息进行解读和筛选,选择了其中一种可能,而实际市场代表的是无限种可能。所以量化在短时间内有一定优势,因为短时间的可能性并不丰富,比如秒级,分钟级。但是上升到天,周,月这样的级别,可能性是无限的。仅仅是往前推一天,走势的形态就可以有几乎无数种可能。做这样的级别,无论怎么简化,量化的思想都没办法有很好的效果。

所以要交易更长的周期,那么要更进一步,必须将包含应对一种可能性的量化方式,上升到包含应对无数种可能性的更高级方式。很多人都说是道。我也不知道怎么定义这个东西,自己试着定义一下,应该叫对所有可能性的最优应对。就是这个东西,具体这个东西叫道,还是叫什么玩意,大家自己看着办。比如我们见面对人笑脸,也许某人刚好今天又情绪,给你一耳光。但是并不妨碍对人笑脸相迎是个好策略。还有,比如我经常熬夜,一天两天肯定没影响。但是肯定没有不熬夜对自己又好处。所以对人笑脸相迎,让自己的生活规律,早睡早起。这些都可以作为一种生活中的最优应对方式。

如果要自己做一套量化交易系统,有没有推荐的策略?

我的策略是自己设计和总结的,争取做到出手无败绩,哈哈。

量化交易的艺术,就是呼吸的艺术,是仓位管理的艺术,掌握了风控节奏,就无所谓标的涨不涨,都能立于不败之地

如图,亿嘉和标的今年其实没怎么涨,但我也赚了26.76%,这个成绩单虽然算不上漂亮,但几乎做到了锁死下行空间控制住了回撤

华尔街基金经理回撤超过20%,会面临很大的清盘压力。所以,有志于专业从事金融,靠投资交易吃饭的,都有必要训练自己控制回撤的能力。

比如,训练自己,无论行情如何演变,回撤始终控制在10%以内,先保持胜率,然后再去追求收益率。只要还在市场活着,本金不要有闪失,永远都有机会发财。

管理大资金的量化交易系统,有没有出bug的情况?遇到bug采取何种应对措施?

如何建立一个交易系统?交易系统和量化交易、程序化交易有何区别?

交易系统与量化交易

我们先来说道何为交易系统,图1就是一副典型的量化交易系统架构图(开发交易系统所用的研究工具和信息未显示在图中)。

交易系统一般包括三个模型:阿尔法模型、风险控制模型和交易成本模型。这三个模型的结果都是投资组合构建模型的输入,投资组合构建模型最后通过执行模型完成任务。

  1. 阿尔法模型用来预测交易标的未来的走势,从而获得投资回报。比如在期货市场的趋势跟踪策略中,用来预测期货市场的未来方向。
  2. 风险控制模型主要用来限制风险敞口规模,这些风险因素可能不是产生盈利而是招致损失。比如在趋势跟踪策略中,交易者担心某个方向的头寸太大,此时风险控制模型将帮助给出这些头寸敞口限额。
  3. 交易成本模型主要用来辅助觉得为了构建投资组合而产生交易后发生的成本。只要有交易就有成本发生。再以趋势跟踪策略为例,如果趋势规模较小或者持续时间很短,那么交易成本模型可能会发出信号:建立-退出头寸的交易成本可能大于了趋势跟随的获利。

以上三个模型的结果输入到投资组合构建模型,模型在追逐利润、限制风险和成本之间做出平衡,然后给出一个最优的目标组合。完成这个过程以后,交易系统再将现有投资组合与新建的目标投资组合进行对比,通过交易来消除两者的差异,这个就交给执行模型来完成。举个例子:

上面的交易系统要“活”起来,还需要另外两个部分:数据和研究。

有了数据以后,交易者可以进行研究了,一般包括各种形式的测试、检验和仿真。

经过研究,交易者就能确认某个策略是否有效。另外,前面所说的各个模型也是建立在研究的基础上的。

即,交易者从某个想法开始,使用市场数据并通过研究来检验自己的想法,一旦找到满意的策略,则将策略构建成一个量化交易系统,系统严格按照纪律执行交易者的思想。这大概就说清楚了量化交易或者程序化交易的一个过程。

如何设计趋势交易量化系统?

FX110

善于开发交易系统的交易大师——“量化交易之父”佩里·考夫曼


如果你从事量化交易领域,佩里·考夫曼这个名字你一定不会感到陌生,他长达1200多页的著作《交易系统和方法》是全球算法交易策略开发的经典著作,也是很多人进入该行业的启蒙教科书。 佩里·考夫曼从1970年代起就开始实践算法交易的开发,是全球最早应用自动化策略交易的先驱之一。《交易系统和方法》一书的第一版就出版于1973年,目前已经出到第五版,仍然是全球最畅销的量化交易策略开发专著。 如何设计趋势交易量化系统? 偶然的机会,开始量化交易 佩里·考夫曼学生时代就是传说中的“学霸”,受数学家母亲的影响,他少时的目标是成为一名工程师。佩里在读研究生的时候就非常幸运系加入了威斯康星大学的宇宙航天实验室,开始接收美国航空航天局(NASA)的研究项目。后来,佩里成立了自己的计算机开发公司,名叫“The Bottom Line”,为医疗机构开发和维护记账系统,当时算是小赚了一笔。 佩里做交易其实是因为一个意外的机会,一家英国伦敦的交易所找到他们公司,希望用计算机帮他们开发一个黄金期权的对冲策略。佩里用一年半的时间做出了策略,但很可惜这家交易所被当地监管叫停了。然而在做这个项目的过程中,佩里第一次接触到市场,并且被深深吸引住了。很快又出现了一个新的机会,一位弗罗里达的主观交易员付钱让佩里开发系统,并用佩里的系统和他自己的交易进行比赛,也正是这次比赛,佩里证明了自己开发的系统可以赚钱! 善于运用趋势追踪策略交易 1972年,佩里成立了第一家基金,运用趋势追踪策略交易,但是趋势线用的是“指数平滑”方法(Exponential Smoothing),业绩非常好。佩里表示,“指数平滑”是他们在宇宙航空研究时常用来测算天体轨道的方法,所以他设计第一个交易策略时,很自然地就想到应该应该用这种方法来画趋势线。 1973年,美国和俄罗斯签订了小麦出口协议,但美国向俄罗斯出口小麦后遇到了罕见的干旱,导致国内的小麦供给极度短缺,小麦价格飙升。佩里的团队在这一年里就赚了3倍的收益。 1978年,佩里加入了纽约最大的证券经纪商Prudential & Beige,为他们开发交易策略。这期间佩里开发了很多成功的交易策略。之后,佩里又创建了他的第二家CTA基金,一跃成为当时市场上规模最大的CTA基金。 之后,佩里在投资领域数次退休数次复出,每次复出都取得了不菲的成绩。二十余年间,佩里共撰写了13本书籍,其在1978年出版的《交易系统与方法》,被翻译成很多版本在世界很多国家发行。 根据佩里的经验,长期趋势作为短期交易模型的过滤指标是不错的选择,大部分趋势计算方法从长期来看得到的结果都大相径庭。对于趋势追踪来说,市场形态的重要性远远超过所选择的计算方法。如果市场趋势性强,用什么趋势计算方法都能盈利;如果市场没有趋势,所有的方法都会失灵。 从佩里的从业经历也能看出,他将市场经验与技术分析结合并运用到极致。

展开阅读全文

如何设计趋势交易量化系统?

课程项目

教授/研究

职业发展

校友

教学服务

终身学习

关于FISF